Vsa Forex Fabrikken Malcolm

Forex trading ved hjelp av VSA (Volume Spread Analysis) De fleste handelsfolk er kjent med teknisk og grunnleggende analyse. Det er flere måter å bruke disse to metodene for å analysere forexmarkedet, men generelt analyserer grunnleggende analyse årsakene til at markedet beveger seg og teknisk analyse forsøker å finne ut når bevegelsen vil skje. Det er en tredje tilnærming for å analysere børskurs og valutakurser. Den kombinerer det beste av både grunnleggende og teknisk analyse for samtidig å reagere på kvotehypertensjonen og quotequot spørsmålene denne metoden kalles VSA (volum spredningsanalyse - analyse av forskjeller i volum). History of Volume Spread Analysis VSA er en forbedring på læren til Richard D. Wyckoff, som begynte aksjehandel i 1888 i en alder av 15. I 1910 publiserte Wyckoff sine ukentlige prognoser som ble lest av over 200 000 abonnenter. Hans postordre er fortsatt tilgjengelig i dag. Videre tilbys Wyckoff-metoden som en del av læreplanen ved Golden Gate University i San Francisco. Wyckoff var i strid med markedsanalytikere hvis handel var basert på kartformasjoner. Han trodde at mekaniske eller matematiske analyseteknikker ikke hadde mulighet til å konkurrere med riktig opplæring og erfaren dømmekraft. Tom Williams, en tidligere profesjonell aksjemarkedspraktiker på 60- og 70-tallet, forbedret seg på det arbeidet som Wyckoff startet. Han fremhevet betydningen av prisforskjeller (prisspredninger) i forhold til volum og sluttkurs. Williams var i en unik situasjon som tillot ham å utvikle sin egen metodikk. Hans undersøkelse har vært tilgjengelig siden 1993-utgivelsen av sit quotermaster Marketsquot-boken. En tilnærming til universell analyse VSA kan brukes på alle markeder og med ulike tidsrammer, handleren trenger bare et volumhistogram i prisdiagrammer. I enkelte markeder som aksjemarkedet eller futuresmarkedet er faktiske transaksjonsvolumer tilgjengelig, men i andre markeder - som forex som ikke er sentralisert - er faktiske volum tall ikke tilgjengelig. Dette betyr imidlertid ikke at en forhandler ikke kan analysere valutamarkedsvolumer, han må bare analysere volumet som observeres på hvert kryss. Forexvolum kan representeres av mengden aktivitet observert i hver stolpe eller lysestake. Man må huske på at de store profesjonelle handelsmenn er sterkt involvert hvis det er mye aktivitet på en lysestake. Omvendt betyr et lavt aktivitetsnivå at profesjonelle handelsfolk abstaining fra bevegelsen. Hvert scenario kan ha implikasjoner på balansen mellom tilbud og etterspørsel, og dermed bidra til at næringsdrivende identifiserer en sannsynlig retning av markedet på kort til mellomlang sikt. Hva er en analyse av volumforskjeller VSA ser etter forskjeller mellom tilbud og etterspørsel som primært er opprettet av de store forexaktørene: profesjonelle handelsmenn, institusjoner, banker og markeds beslutningstakere. Transaksjonene til disse profesjonelle handelsmenn er tydeligvis synlige på et diagram, forutsatt at du er en forex-aktør som vet hvordan du leser dem. For å fastslå balansen mellom tilbud og etterspørsel, undersøker VSA samspillet mellom tre variabler på et forex diagram for å fastslå balansen mellom tilbud og etterspørsel og den sannsynlige kortsiktige markedsretningen: Volummengden på en prisbar Prisvariasjoner , eller rekkevidde (høy og lav) sluttkurs. Ved hjelp av disse tre delene vil en kvalifisert handelsmann tydelig identifisere om markedet er i en av de fire følgende faser: Akkumulering (fagfolk som kjøper til engrospriser) Mark-up (bullish bevegelse) Distribusjon (profesjonelle selgere til utsalgspris) Mark - ned (bearish bevegelse) Betydningen og betydningen av volum synes å være dårlig forstått av de fleste nybegynnere, men det er en svært viktig komponent når man utfører teknisk analyse av et diagram. Et prisdiagram uten volum er som en bil uten drivstofftank. Volumet gir halvparten av informasjonen, mens den andre halvdelen er funnet ved å studere forskjellen i priser (rekkevidde). Volumet indikerer alltid transaksjonsbeløpene og prisklassen viser bevegelsen i forhold til dette volumet. Likevel kan et oksemarked eksistere med enten høy eller lav volum, prisene kan bevege seg i et horisontalt område eller til og med falle med et identisk volum. Dette antyder at det er andre faktorer som må vurderes når man ser på et diagram. Basisvolum Spread Analysis Principles Hvert marked beveger seg basert på tilbud og etterspørsel opprettet av profesjonelle spillere. Hvis det er mer å kjøpe enn å selge, går markedet opp. Hvis det er mer salg enn å kjøpe, går markedet ned. I praksis er finansielle markeder ikke så lett å lese, det er også mye informasjon å vurdere når man ser på en historikk om priser. Dette viktige konseptet overses ofte av de fleste ikke-profesjonelle handelsfolk. Det grunnleggende prinsippet som er beskrevet ovenfor er riktig, men etterspørsel og etterspørsel virker faktisk annerledes på finansmarkedene. For et marked å trenden oppover, må det være mer å kjøpe enn å selge, men kjøpsordrer er ikke den viktigste faktoren. For en ekte opptrend skal det forekomme mangel på salgsordrer (distribusjon). De fleste forhandlere er helt uvitende om at betydelig kjøp kan forekomme på lavere prisnivå i akkumuleringsfasen. Denne kjøp av profesjonelle spillere vises faktisk på et diagram som et bearish lysestake med en volumspike. VSA lærer at kraften i et marked er vist i et bearish lysestake, og omvendt, er svakheten i et marked vist i et hausstarkt lysestake. Dette er nøyaktig det motsatte av hva de fleste handelsfolk tror. For en reell nedadgående trend skal det oppstå mangel på kjøpsprosesser. De eneste handlende som kan gi et slikt kjøpsnivå, er profesjonelle og institusjonelle investorer, men de har allerede posisjonert seg til å selge ved de tidligere høye prisnivåene i diagrammet i distribusjonsfasen. Selges av fagfolk er representert på et diagram av hausse lysestaker med høye pigger i volum, svakhet vises på de øvre stolpene. Siden det er svært lite kjøp, fortsetter markedet å falle til fasen av nedgang (mark-down) er fullført. Profesjonelle handelsfolk kjøper under salg som ofte skyldes dårlige økonomiske nyheter, slik at slike dårlige nyheter oppfordrer massene (flokken) til å selge (nesten alltid med tap). Kjøpet av fagfolk forekommer derfor på bearish eller nedadgående lysestaker. Denne typen aktivitet har foregått i over 100 år, men de fleste nybegynnere har ikke hørt om det til nå. Slik ser du og handler Volum Spread Analyse La oss nå se på et klart distribusjonseksempel som viser det massive salget av profesjonelle handelsfolk under et økende marked. Nedenfor forex diagrammet viser USDCHF ved hjelp av 30-minutters barer. Dette markedet var i oppstartsfasen til 1 bar, som har en massiv volumspike. Denne bullish baren lukkes midt i sitt utvalg. Dette er et signal som indikerer at profesjonelle handelsfolk kommer tilbake til markedet for å selge ved å observere linjen, en handelsmann må være oppmerksom på at aktiviteten som vises på volumhistogrammet ikke bare representerer kjøp, ellers ville ikke barens lukke være i midt i intervallet. Profesjonelle handelsfolk selger under bullish barer når flokken kjøper. Denne typen bar forekommer ofte etter en økonomisk nyhetsbrev som synes å forby et økende marked, og leder fremmede forexhandlere til å starte lange stillinger. Profesjonelle handelsfolk utnytter disse mulighetene til å likvide sine lange stillinger og starte korte stillinger. En skikkelig utdannet næringsdrivende forstår umiddelbart at en stang som lukker midt i sitt område og med stort volum betyr at en overføring finner sted mellom fagfolk og flokken, som snart vil ende opp på den dårlige siden av handelen. Profesjonelle handelsfolk vil selge på detaljhandel (distribusjon) etter å ha startet kjøpsposisjoner til engrospriser (akkumulering). Overføringen til svake investorer fortsetter på linje 2. En eksperthandler kan se at linje 3 nå lukkes lavere, og bekrefter at det var en stor del av salg på den forrige linjen. Ikke være en del av quotherdquoten I diagrammet nedenfor har fagpersoner solgt sine stillinger til massepublikaten, den såkalte quotherdquot. De nye kjøpere finner seg nå fast i å miste lange stillinger. Prisene kan ikke lenger klatre noe høyere hvis fagfolk ikke støtter høyere priser. Uten kjøpere for å støtte markedet faller prisene under nedtaksfasen. For en ekte downtrend å skje, må det være mangel på kjøp. De eneste handlende som kan kjøpe til slike priser, er fagfolk, men de solgte mens prisene var høye i distribusjonsfasen. Etter at markedet har falt, vil profesjonelle handelsmenn bytte tilbake til kjøp og besetningen vil bli tvunget til å selge - med betydelige tap. Syklusen gjentar seg igjen og igjen. Slik fungerer markedene Profesjonelle handelsfolk er spesialisert på flere markeder og i ulike tidsrammer. Denne syklusen vil derfor bli funnet i alle tidsrammer: 30 minutter, 1 time, 1 dag osv. VSA arbeider med alle finansmarkeder som forex, aksjer og futures. VSA er en markedsanalyseteknikk som er basert på transaksjonene til markedets største aktører, og informerer forhandlere om årsakene og tidspunktet da profesjonelle handelsfolk vil bli plassert i markedet. Tråd: 1500 PIPS PER MÅNED med denne metoden, VSASRfibb etc. Opprinnelig Skrevet av trendline4x hei pete fikk et spørsmål til deg. Hva gjør de røde og grønne wicks for, er de selger eller kjøper indikatorer på volumet, trenger bare å forstå dette volumet ytterligere. eller skal jeg bruke en farge og bare se på styrken til wicks takk igjen godt system. Jeg merker også at det vil skifte farge fra rød til grønn. så det er derfor jeg burde bare bruke en farge og se på styrken eller lengden på wicks. Når volumelinjen er rød, betyr det bare at den var lavere enn den forrige linjen, det er alt .. det betyr ikke å selge. Jeg likte det ikke og endret det til grønt og mørkegrønt for en nedre bar. Du leter bare etter mengde aktivitet fra volumelinjen. (wicks er på pris stearinlys, ikke volum barer). Her er en interessant observasjon. På fredag ​​New York åpnet, ble EU fast i en rekkevidde og knapt flyttet. Alle må ha trodd at det er gjort for uken. MEN, volumet var veldig høyt under den hakke .. men det var mye aktivitet, men prisen var ikke å flytte ut hvis sitt lille utvalg. Jeg så på 5 og 1 min kart pa. Jeg så at bevegelsene var rene og skarpe, og nedoverbevegelsene var langsomme og rotete, og de ble alltid møtt med høyt volum for å reversere det igjen. Dette kalles akkumulering. Store kjøpere plasserer ordrer i sporer, så la pris falle for å komme inn til samme eller bedre pris. HVORFOR, hvis de plasserer hele kjøpsposisjonen på en gang, vil prisen skyte opp, og de ville ikke ha hatt tid til å akkumulere en stor posisjon. Unødvendig å si, da denne tingen til slutt brøt, tok den av som en rakett 100 pips eller så. Jeg var med på turen, men dessverre lukket jeg for tidlig. Med all den opphopningen, burde jeg ha visst bedre å forlate handelen. Så det er et annet eksempel på den enkle volumindikatoren for mt4, noe som gir deg innsiden. Senest redigert av petefader 08-10-2011 kl. 01:11. VSA og Retail Forex Trading Først og fremst en stor takk til de som har gått før, i disse VSA tråder. Arven din er opplysning og utdanning av handelsmenn som nå ikke lenger trenger å være fôr for de markedsdeltakere vi kaller quotprofessionalsquot. Som en råbegynner (i VSA-studier) er jeg allerede overbevist, og det er fortsatt for meg å fortsette å apprise meg selv om all tilgjengelig kunnskap, og bringe meg til konkurransedyktig og profesjonell kompetanse i praksis av VSA i handel. Mitt utvalgte instrument er valutamarkedet, som handles gjennom detaljhandlere som sprer industrien, lindrer de uønskede av deres handelsregnskap før de selv visste hva som skjedde. Akkurat da jeg begynte å mestre de teknikkene som ble utviklet for å lykkes med å gjøre regelmessig og lønnsom forsprang, kommer VSA i mitt liv, og tilnærmingen min har blitt slått på hodet på en dag. Jeg er tung i å studere de klissete tråder i denne sjangeren, og er nesten mettet med overbelastning av informasjon. Men jeg kan ikke legge det ned. Noen få ting kommer frem: 1) Pålitelige og nøyaktige volumdata er IKKE lett tilgjengelig for klienter fra MT4-meglere 2) MT4-plattformer gir IKKE nyttige (innebygde) indikatorer som spesielt omhandler VSA-analyse 3) De begrensede ressursene som er tilgjengelige for Retail Forex Traders komme til en pris - komparativ verdi som ikke er etablert. På enkle språk gir få meglere verktøy og data til detaljhandelen forexhandlere. Og av de som gjør det, er det ikke klart om det er sann verdi i sine tilbud eller ikke. Dette synes å være et område som fortsatt er uutviklet, sammenlignet med for eksempel aksjene og andre markeder (SampP500, futures, eMinis etc). Det ser ut til å være et par grunner til dette: 1) Retail Spot Forex er et avledet marked, og hver megler har vanligvis kun, eller avslører, volumet som handles gjennom deres forhandler. 2) Populære plattformer (spesifikt MT4) er utelukket for å håndtere quad-plug-applikasjoner som volumdata fra pålitelige strømkilder og enda mindre utstyrt med programvaren som kreves for å gjøre disse dataene til betydningsfulle og handelbare signaler. 3) Det er så langt ingen konkurranse , eller i beste fall ubetydelig konkurranse innenfor Retail Forex-bransjen som ville være nødvendig for å drive forandring og økende kvalitet på VSA-informasjon. Mens de generelle markedene (for hvilke nøyaktige volumdata er tilgjengelige) er godt tatt vare på, er lite kjent med volum - sant volum - innenfor valutamarkedene - enten Interbank eller Retail meglere som bare reflekterer pris. Faktisk blir det lagt større vekt på å redusere spredning og provisjoner enn det som blir satt på å bringe alle markedsdataene inn i ringen for alle å se, bruke og dra nytte av. Kan noen gi informasjon som vil lindre meg fra mine bekymringer på disse områdene: 1) Dataleverandører som tilbyr rimelig nøyaktige volumdata (eSignal og ibfx er nevnt) 2) Handelsplattformer som er mer eller mindre dedikert til minst catering for Retail Forex handel som en av instrumentene de tilbyr 3) Programvare som kan utnytte detaljhandel Forex Data fra en pålitelig volum sorce, en gang oppdaget. Jeg forstår de vanskelighetene dataleverandørene står overfor i dette området. Interbankdeltakere er ikke pålagt å rapportere volumdata i tre måneder - da det er altfor gammelt å være verdt å vurdere i dagens handelsbeslutninger, utenom de lengste siktmennene. Men det må være noe vekst i dette området. Jeg foreslår at den første megleren for å sikre rimelig volumdata vil stå høydepunkt og høyere enn bransjestandarden, hvor Forex trading er bekymret på spotnivå. Jeg vil være ivrig etter å lære fra noen handelsmenn som vellykket kan søke VSA til Retail Forex markedet. Hvis dette ikke er tilgjengelig for forhandleren, kan det antas at det også er utilgjengelig for fagfolkene. Hvis vi er likeverdige, hvor volumdata gjelder, bør vi ikke lære hvordan fagpersonene klarer seg også etter. Alt, hvis de leverer volumet til markedet som vi kjøper og selger (som motparter), hvordan går det? Ingen leverer ekte voluminformasjon, ikke bare MT4-meglerne. Det er fordi det bare ikke er tilgjengelig. Det som blir rapportert som volum er basert på endringer i budskapet, ikke egentlige handler. Alt kommer ned til om du tror at endringer i siterte priser er en god nok erstatning for volum. Dette ser ut til å plassere handelsfolk i spot Forex i en ulempe (sammenlignet med aksjer og futureshandlere og andre) hvis vi skal anvende konseptet om volum over hele handelsspekteret. Hvorvidt den ulempen er liten og ubetydelig, eller stor nok til å utløse konseptene som er anvendt i USA, vil avhenge av hvor nøyaktig forhandleren trenger analysen til å være. Gitt at valutamarkedet har uten tvil den største likviditeten til alle handlede instrumenter, er det merkelig at vi aksepterer uten spørsmål eller argument, at uttalelsen uten målbart bevis - beviset som går med nøyaktige volumdata for å sikkerhetskopiere likviditetspåstandene . Vi tar den likviditeten for gitt, men har ingen anelse om sin verity. En undersøkelse av driften av MT4 (og annen bøtte-butikk) meglere (f. eks. Eller IG-indeksen) synes derfor å støtte ideen om at hvis de ikke personlig tar motsatt side av stillingene som er plassert av handelsmenn, går de forbi de handler direkte inn i markedene hvorfra de sprer seg. Dermed følger sporing av handler quotshouldquot til en større og mer likvide enhet på derivatsiden av Forex-markedet, siden Spot Forex-markedet bare er et speil av det sanne Interbank-sitatet. Man lurer på om store forhandlere som dukascopy kunne rapportere volum, og om andre like store forhandlere kan bli bedt om å gi volum kollektivt for å skape en industristandard. En slik prestasjon skal kunne oppnås, i denne datalderen. Gitt at handelsmenn kan handle med Retail meglere, eller gjennom deres banker som kanskje institusjoner gjør (eller mer direkte som kanskje land gjennom Interbanken hvis du har store nok kontoer), er det spennende at Retail Forex Industry har vært i stand til å fortsette som det gjør så lenge, opererer på kunstig volum. Jeg mistenker at en grad av ansvarlighet mangler et sted i alt dette hvis detaljhandel siden av markedet er så dårlig overvåket. Men små fisk kommer ikke til å gjøre noen innflyt i driften av haier. Hvorfor legge til en annen potensiell hindring for suksessen. Hva jeg hører deg sier, er at handelsfolk skal komme videre og handle VSA i Retail Forex som om plattformvolumet som meglerne tilbyr Den ekte tingen. Og det som ikke aksepterer disse dataene, setter handelsmenn i fare for å gå glipp av de bredere fordelene ved å bruke VSA - for eksempel ved å ta begrepet prisaksjon til høyere nivåer. I stedet for å kaste babyen ut med badevannet, tror jeg det er OK - selv å foretrekke - å gjøre som du foreslår og bare komme over det og fortsette med det. Faktisk er det folk som klarer å gjøre nettopp dette med Forex, og med stor suksess: Endelig har jeg gjort en forespørsel til NinjaTrader om hvordan de får volum for sine plattformer. De reagerte med dette i løpet av ca 4 timer (ikke dårlig for en søndagskvartalsesponse): Takk for notatet ditt og interessen i NinjaTrader NinjaTrader bruker voluminformasjon som levert av den støttede brokerdata-leverandøren som du kobler til den. Forex volumdata vil derfor variere av datoperatøren. Vennligst se følgende lenke for mer informasjon om NinjaTrader-støttede datoperatører: Historisk forsterker sanntidsdata Jeg foreslår at du kontakter dataene direkte for mer detaljert informasjon om Forex-volumdataene de oppgir. Gi meg beskjed hvis jeg kan ha mer hjelp og nyt resten av helgen din. Jeg var fornøyd med hastigheten (og dermed respekten) som svaret kom, men forutsigbart er det ikke noe nytt der. Det er på selgeren å velge en datastrøm som anses som en god nok og fortsetter med handel. Men har en forhandler ved hjelp av en MT4 megler noen ulempe (når du bruker VSA) sammenlignet med en handelsmann som bruker dukaskopi, tror jeg det må være bekreftende, og det er akkurat denne anomali som jeg forsøker å adressere. Det rene volumet av virksomheten transaksjonen av dukascopy ville muligens dværg min lokale australske MT4 megler. Og dette skaper uregelmessigheten. Og det bringer meg tilbake til mitt opprinnelige spørsmål: Hvis vi faktisk er på like vilkår, hvor volumdata er bekymret, bør vi ikke lære hvordan fagpersonene klarer seg. Tross alt, hvis de leverer volumet til markedet som vi kjøp og salg (som motparter), hvordan har de det, og det reiser andre spørsmål: Er fagpersoner bruker volum Er de kollektivt ansvarlige for dette volumet Eller jobber de bare på bestemte nivåer, med en oppfatning av hvor de tenker markedet går Hvis de ikke har bedre tilgang til volumstall, må de operere på pris. Hva er deres alternative Gjøre denne vinkelen av spillefeltet ulempe forhandleren Min oppdagelse og lesing om VSA i løpet av de siste 36 timene, har hevet flere spørsmål enn jeg har funnet svar på. Blir jeg for anal om dette Har mangelen på ekte volum eller til og med konsistens mellom dataleverandører noen forskjell på det potensielle resultatet av handel med Forex på salgsplattformer. Kanskje jeg burde forenkle livet mitt og bare holde fast ved et par bevegelige gjennomsnittsoverskridelser. Eller Flytt til handel ES hvor slike problemer ikke eksisterer. Faktisk da jeg sa hvorfor legge til en annen hindring hva jeg mente var hvis du bruker en tilnærming som krever volum, hvorfor hvorfor på jorden handler et instrument som ikke gir den informasjonen Takk for at du klargjør - jeg tok det til å bety at quote bekymre seg om ekte volum - bare gå videre og handle med tickvolumet suppliedquot. Uansett har jeg lagt altfor mye vekt på å prøve å handle (med VSA) som en purist, når det aldri kommer til å skje. Uten ekte volum må vi akseptere det nest beste (best for hvem). Det er de som hevder å ha god suksess ved å bruke VSA-prinsipper på stedet. Siden det ikke er noe volum på stedet, må man lure på om det virker for dem på grunn av VSA eller til tross for VSA. Den eneste måten jeg må vite for, vil være å ta en tur på det. Hvis det ikke virker, vil den kunnskapen som oppnås, absolutt ikke være en byrde. Jo mer jeg leser de to. pdf-filene som er generøst levert i den klissete delen, jo mer ser jeg at det er noen flotte konsepter som fortsatt kan brukes, uavhengig av tilstedeværelsen av volumdata eller ikke. Mens jeg har avdekket dataprodusentene som kan ha de mest nøyaktige dataene (eSignal ser ut som å være foran resten), kommer jeg til å se at det egentlig ikke betyr noe så mye i spotmarkedet. Takk for din innsats Blowfish - verdsatt - og hjelper meg å se det større bildet. Opprinnelig postet av stephenfrankel raquo Jeg handler spot Forex bruker vsa som bruker E signal data gjennom den opprinnelige VSA programvaren kalt quotTradeguiderquot. Volumet i Tradeguider jeg tror er basert på tick volum som med min handel jeg finner er veldig nøyaktig når jeg bruker volum spikes som vendepunkter i markedet for å komme inn eller ut av handelen. Tradeguider driver noen gratis webinars som viser bruk og volum. Jeg ville ikke vurdere å handle uten denne Stephen F. Takk, Stephen. Jeg er glad for å se noen snakke og komme ut til fordel for Tradeguider som en plattform. Jeg tror ikke at argumentene mot det er veldig sterke. Det viktigste jeg hører fra erfarne forhandlere er at: a) Det er dyrt for hva det er for brukeren (ca 3000 er oppgitt) b) Indikatorens emballasje er overdreven og kompliserer den enkle, noe som begrunner prisen c) Andre plattformer (f. eks. NinjaTrader, tradestation) kan utføre betteras bra gratis eller for en brøkdel av kostnaden. Jeg vil være glad for å høre dine synspunkter på disse punktene, siden du er en aktiv bruker av Tradeguider, og er au courant med tilleggsutstyr og produkttilbehør. Spesielt vil jeg være ivrig etter å forstå ulempen som brukerne av standard MT4-plattformen har, når VSA (tilpassede) indikatorer brukes, i motsetning til den strømlinjeformede Tradeguider-plattformen. Av interesse ville ikke være så mye brukervennlighet (åpenbart et stort pluss), men sluttresultatet. Kan MT4 forventes å oppnå de samme resultatene som Tradeguider, NinjaTrader eller tradestation. uansett klokkene og fløyter Noen ganger kan en liten utgift være berettiget. Er det så i dette tilfellet unnskyldninger for å omskrive ditt quote. Forex trading ved hjelp av VSA (Volume Spread Analysis) De fleste handelsfolk er kjent med teknisk og grunnleggende analyse. Det er flere måter å bruke disse to metodene for å analysere forexmarkedet, men generelt analyserer grunnleggende analyse årsakene til at markedet beveger seg og teknisk analyse forsøker å finne ut når bevegelsen vil skje. Det er en tredje tilnærming for å analysere børskurs og valutakurser. Den kombinerer det beste av både grunnleggende og teknisk analyse for samtidig å reagere på kvotehypertensjonen og quotequot spørsmålene denne metoden kalles VSA (volum spredningsanalyse - analyse av forskjeller i volum). History of Volume Spread Analysis VSA er en forbedring på læren til Richard D. Wyckoff, som begynte aksjehandel i 1888 i en alder av 15. I 1910 publiserte Wyckoff sine ukentlige prognoser som ble lest av over 200 000 abonnenter. Hans postordre er fortsatt tilgjengelig i dag. Videre tilbys Wyckoff-metoden som en del av læreplanen ved Golden Gate University i San Francisco. Wyckoff var i strid med markedsanalytikere hvis handel var basert på kartformasjoner. Han trodde at mekaniske eller matematiske analyseteknikker ikke hadde mulighet til å konkurrere med riktig opplæring og erfaren dømmekraft. Tom Williams, en tidligere profesjonell aksjemarkedspraktiker på 60- og 70-tallet, forbedret seg på det arbeidet som Wyckoff startet. Han fremhevet betydningen av prisforskjeller (prisspredninger) i forhold til volum og sluttkurs. Williams var i en unik situasjon som tillot ham å utvikle sin egen metodikk. Hans undersøkelse har vært tilgjengelig siden 1993-utgivelsen av sit quotermaster Marketsquot-boken. En tilnærming til universell analyse VSA kan brukes på alle markeder og med ulike tidsrammer, handleren trenger bare et volumhistogram i prisdiagrammer. I enkelte markeder som aksjemarkedet eller futuresmarkedet er faktiske transaksjonsvolumer tilgjengelig, men i andre markeder - som forex som ikke er sentralisert - er faktiske volum tall ikke tilgjengelig. Dette betyr imidlertid ikke at en forhandler ikke kan analysere valutamarkedsvolumer, han må bare analysere volumet som observeres på hvert kryss. Forexvolum kan representeres av mengden aktivitet observert i hver stolpe eller lysestake. Man må huske på at de store profesjonelle handelsmenn er sterkt involvert hvis det er mye aktivitet på en lysestake. Omvendt betyr et lavt aktivitetsnivå at profesjonelle handelsfolk abstaining fra bevegelsen. Hvert scenario kan ha implikasjoner på balansen mellom tilbud og etterspørsel, og dermed bidra til at næringsdrivende identifiserer en sannsynlig retning av markedet på kort til mellomlang sikt. Hva er en analyse av volumforskjeller VSA ser etter forskjeller mellom tilbud og etterspørsel som primært er opprettet av de store forexaktørene: profesjonelle handelsmenn, institusjoner, banker og markeds beslutningstakere. Transaksjonene til disse profesjonelle handelsmenn er tydeligvis synlige på et diagram, forutsatt at du er en forex-aktør som vet hvordan du leser dem. For å fastslå balansen mellom tilbud og etterspørsel, undersøker VSA samspillet mellom tre variabler på et forex diagram for å fastslå balansen mellom tilbud og etterspørsel og den sannsynlige kortsiktige markedsretningen: Volummengden på en prisbar Prisvariasjoner , eller rekkevidde (høy og lav) sluttkurs. Ved hjelp av disse tre delene vil en kvalifisert handelsmann tydelig identifisere om markedet er i en av de fire følgende faser: Akkumulering (fagfolk som kjøper til engrospriser) Mark-up (bullish bevegelse) Distribusjon (profesjonelle selgere til utsalgspris) Mark - ned (bearish bevegelse) Betydningen og betydningen av volum synes å være dårlig forstått av de fleste nybegynnere, men det er en svært viktig komponent når man utfører teknisk analyse av et diagram. Et prisdiagram uten volum er som en bil uten drivstofftank. Volumet gir halvparten av informasjonen, mens den andre halvdelen er funnet ved å studere forskjellen i priser (rekkevidde). Volumet indikerer alltid transaksjonsbeløpene og prisklassen viser bevegelsen i forhold til dette volumet. Likevel kan et oksemarked eksistere med enten høy eller lav volum, prisene kan bevege seg i et horisontalt område eller til og med falle med et identisk volum. Dette antyder at det er andre faktorer som må vurderes når man ser på et diagram. Basisvolum Spread Analysis Principles Hvert marked beveger seg basert på tilbud og etterspørsel opprettet av profesjonelle spillere. Hvis det er mer å kjøpe enn å selge, går markedet opp. Hvis det er mer salg enn å kjøpe, går markedet ned. I praksis er finansielle markeder ikke så lett å lese, det er også mye informasjon å vurdere når man ser på en historikk om priser. Dette viktige konseptet overses ofte av de fleste ikke-profesjonelle handelsfolk. Det grunnleggende prinsippet som er beskrevet ovenfor er riktig, men etterspørsel og etterspørsel virker faktisk annerledes på finansmarkedene. For et marked å trenden oppover, må det være mer å kjøpe enn å selge, men kjøpsordrer er ikke den viktigste faktoren. For en ekte opptrend skal det forekomme mangel på salgsordrer (distribusjon). De fleste forhandlere er helt uvitende om at betydelig kjøp kan forekomme på lavere prisnivå i akkumuleringsfasen. Denne kjøp av profesjonelle spillere vises faktisk på et diagram som et bearish lysestake med en volumspike. VSA lærer at kraften i et marked er vist i et bearish lysestake, og omvendt, er svakheten i et marked vist i et hausstarkt lysestake. Dette er nøyaktig det motsatte av hva de fleste handelsfolk tror. For en reell nedadgående trend skal det oppstå mangel på kjøpsprosesser. De eneste handlende som kan gi et slikt kjøpsnivå, er profesjonelle og institusjonelle investorer, men de har allerede posisjonert seg til å selge ved de tidligere høye prisnivåene i diagrammet i distribusjonsfasen. Selges av fagfolk er representert på et diagram av hausse lysestaker med høye pigger i volum, svakhet vises på de øvre stolpene. Siden det er svært lite kjøp, fortsetter markedet å falle til fasen av nedgang (mark-down) er fullført. Profesjonelle handelsfolk kjøper under salg som ofte skyldes dårlige økonomiske nyheter, slik at slike dårlige nyheter oppfordrer massene (flokken) til å selge (nesten alltid med tap). Kjøpet av fagfolk forekommer derfor på bearish eller nedadgående lysestaker. Denne typen aktivitet har foregått i over 100 år, men de fleste nybegynnere har ikke hørt om det til nå. Slik ser du og handler Volum Spread Analyse La oss nå se på et klart distribusjonseksempel som viser det massive salget av profesjonelle handelsfolk under et økende marked. Nedenfor forex diagrammet viser USDCHF ved hjelp av 30-minutters barer. Dette markedet var i oppstartsfasen til 1 bar, som har en massiv volumspike. Denne bullish baren lukkes midt i sitt utvalg. Dette er et signal som indikerer at profesjonelle handelsfolk kommer tilbake til markedet for å selge ved å observere linjen, en handelsmann må være oppmerksom på at aktiviteten som vises på volumhistogrammet ikke bare representerer kjøp, ellers ville ikke barens lukke være i midt i intervallet. Profesjonelle handelsfolk selger under bullish barer når flokken kjøper. Denne typen bar forekommer ofte etter en økonomisk nyhetsbrev som synes å forby et økende marked, og leder fremmede forexhandlere til å starte lange stillinger. Profesjonelle handelsfolk utnytter disse mulighetene til å likvide sine lange stillinger og starte korte stillinger. En skikkelig utdannet næringsdrivende forstår umiddelbart at en stang som lukker midt i sitt område og med stort volum betyr at en overføring finner sted mellom fagfolk og flokken, som snart vil ende opp på den dårlige siden av handelen. Profesjonelle handelsfolk vil selge på detaljhandel (distribusjon) etter å ha startet kjøpsposisjoner til engrospriser (akkumulering). Overføringen til svake investorer fortsetter på linje 2. En eksperthandler kan se at linje 3 nå lukkes lavere, og bekrefter at det var en stor del av salg på den forrige linjen. Ikke være en del av quotherdquoten I diagrammet nedenfor har fagpersoner solgt sine stillinger til massepublikaten, den såkalte quotherdquot. De nye kjøpere finner seg nå fast i å miste lange stillinger. Prisene kan ikke lenger klatre noe høyere hvis fagfolk ikke støtter høyere priser. Uten kjøpere for å støtte markedet faller prisene under nedtaksfasen. For en ekte downtrend å skje, må det være mangel på kjøp. De eneste handlende som kan kjøpe til slike priser, er fagfolk, men de solgte mens prisene var høye i distribusjonsfasen. Etter at markedet har falt, vil profesjonelle handelsmenn bytte tilbake til kjøp og besetningen vil bli tvunget til å selge - med betydelige tap. Syklusen gjentar seg igjen og igjen. Slik fungerer markedene Profesjonelle handelsfolk er spesialisert på flere markeder og i ulike tidsrammer. Denne syklusen vil derfor bli funnet i alle tidsrammer: 30 minutter, 1 time, 1 dag osv. VSA arbeider med alle finansmarkeder som forex, aksjer og futures. VSA er en markedsanalyseteknikk som er basert på transaksjonene til markedets største aktører, og informerer forhandlere om årsakene og tidspunktet da profesjonelle handelsfolk vil bli plassert i markedet.