Flytende gjennomsnitt Dette eksemplet lærer deg hvordan du beregner det bevegelige gjennomsnittet av en tidsserie i Excel. Et glidende gjennomsnitt brukes til å utjevne uregelmessigheter (topper og daler) for enkelt å gjenkjenne trender. 1. Først, ta en titt på vår tidsserie. 2. På Data-fanen klikker du Dataanalyse. Merk: kan ikke finne dataanalyseknappen Klikk her for å laste inn add-in for Analysis ToolPak. 3. Velg Flytt gjennomsnitt og klikk OK. 4. Klikk i feltet Inngangsområde og velg området B2: M2. 5. Klikk i intervallboksen og skriv inn 6. 6. Klikk i feltet Utmatingsområde og velg celle B3. 8. Skriv en graf av disse verdiene. Forklaring: fordi vi angir intervallet til 6, er glidende gjennomsnitt gjennomsnittet for de forrige 5 datapunktene og det nåværende datapunktet. Som et resultat blir tinder og daler utjevnet. Grafen viser en økende trend. Excel kan ikke beregne det bevegelige gjennomsnittet for de første 5 datapunktene fordi det ikke er nok tidligere datapunkter. 9. Gjenta trinn 2 til 8 for intervall 2 og intervall 4. Konklusjon: Jo større intervallet jo flere tinder og daler utjevnes. Jo mindre intervallet, jo nærmere de bevegelige gjennomsnittene er de faktiske datapunktene. Jeg prøver å få en enkel VBA-kode som en del av en makro som vil sette i kolonne B gjennomsnittet av verdiene for hver rad. Jeg har kode som genererer en tidsserie og fyller en kolonne per simulering slik at hver kolonne er en tidsserie som starter ved kolonne C. Antallet simuleringer varierer, så jeg trenger bare noe som gjennomsnittlig verdien for hvert punkt i tid (dvs. for hvert rad over alle simuleringer) mens du justerer for antall simuleringer som kjøres (kolonner som er fylt). Jeg vil da gjerne generere en enkeltgrafikk av alle tidsseriene som markerer gjennomsnittsverdiene som beregnes. Mange takk hvis du kan hjelpe Her er for eksempel koden som tar verdiene for klokkeslettene fra ark1 og plasserer den i kolonneA-ark2. Jeg vil at makroen nå plasserer gjennomsnittet i riktig rad ned Kolonne B: spurte 13. juli kl. 1:58 Takk for kommentarene. Jeg vil gjerne inkorporere denne funksjonen som en del av en makro som genererer disse tidsseriene automatisk. Siden jeg ikke vet hvor mange kolonner det skal være (kanskje hundrevis), og jeg må kanskje gjenta simuleringen mange ganger, må den bli innlemmet som en del av denne makroen. Jeg har oppdatert spørsmålet og gitt mer detaljert informasjon om du ber om det. ndash Mary Jul 13 12 kl 10:35 Takk for din hjelp. Det vil alltid være data etter kolonne C da jeg planlegger å kjøre tusenvis av tidsserier. Jeg lurer på om du har en kode for automatisk å registrere dataområdet på regnearket for å plotte grafen, dvs. erstatte rekkevidden av den følgende koden med noe som passer jeg ser at du har gitt råd til noe lignende i et tidligere innlegg, men jeg har har ikke vært i stand til å tilpasse den til min. Sub Graph () ActiveSheet. Shapes. AddChart. Select ActiveChart. ChartType xlXYScatterSmoothNoMarkers ActiveChart. SetSourceData Kilde: Range (quotSheet2A1: E101quot) Slutt Sub ndash Mary Jul 13 12 kl 16:03 Hei folkens. Tusen takk. Begge bidragene fungerer veldig bra i beregning av gjennomsnittene for det viste eksemplet. Antallet kolonner vil imidlertid variere, slik at gjennomsnittet må beregnes fra kolonne C til quotxquot avhengig av antall replikater simuleringen genererer. Jeg har problemer med å få det til å gjenkjenne hvor mange kolonner det er som må gjennomsnittlig før du gjør beregningen at kodene dine er ganske bra. Eventuell hjelp med å få grafen til å generere ville også være en god bonus.) Setter virkelig pris på din hjelp på dette. Takk igjen ndash Mary Jul 13 12 kl 13: 29 Funksjonen Moving Average (Variable Length) returnerer det bevegelige gjennomsnittet av et felt over en variabel tidsperiode. Parametre ------------------ Data Dataene som skal brukes i gjennomsnittet. Dette er vanligvis et felt i en dataserie eller en beregnet verdi. Periode Antall barer med data som skal inkluderes i gjennomsnittet, inkludert gjeldende verdi. For eksempel inkluderer en periode på 3 nåværende verdi og de to tidligere verdiene. Maksimum Periode Maksimal verdi som Periode kan inneholde. Større verdier krever at ekstra minne skal settes til side for at denne funksjonen skal beregnes. Merk: Et sluttpunkt til parameterperioden kan simuleres ved hjelp av Lag-funksjonen for å oppnå en tidligere verdi av denne funksjonen. Se notatene for Lag-funksjonen for mer informasjon. Funksjonsverdi ------------------------ Det bevegelige gjennomsnittet beregnes ved å sammenlikne de tidligere verdiene i løpet av den angitte perioden, inkludert gjeldende verdi. Det glidende gjennomsnittet i begynnelsen av en dataserie er ikke definert før det er nok verdier for å fylle den oppgitte perioden. Hvis perioden er større enn maksimumsperioden eller negativet, er verdien ikke definert. Hvis perioden inneholder et brøknummer, vil bare heltalldelen bli brukt. Bruk ----------- Variabel lengdefunksjon kan brukes sammen med andre beregninger, for eksempel Barer Siden funksjoner, for å bestemme verdier siden en hendelse oppstod. For eksempel vil følgende formel returnere gjennomsnittet av høyfeltet siden høyest høyde i de siste ti stolpene: MAVL (High, Add (BarsSinceHigh (High, 10). 1) .10) Flytende gjennomsnitt er nyttige for utjevning av støyende rå data, for eksempel daglige priser. Prisdata kan variere sterkt fra dag til dag, og skjuler om prisen går opp eller ned over tid. Ved å se på det bevegelige gjennomsnittet av prisen, kan et mer generelt bilde av de underliggende trender ses. Siden bevegelige gjennomsnittsverdier kan brukes til å se trender, kan de også brukes til å se om data springer ut i trenden. Entryexit-systemer sammenligner ofte data med et glidende gjennomsnitt for å avgjøre om det støtter en trend eller starter en ny. Se eksempeleksempeleksempler for et eksempel på bruk av et Moving Average i et entryexit-system. Vidya - Variable Index Dynamic Average Vidya ndash Variable Index Dynamic Average ble opprettet av Tushar S. Chande. Det er en type flytende gjennomsnitt. som justerer lengden i henhold til markedsvolatiliteten. Jo høyere volatilitet er, desto høyere betydning er gitt til de faktiske prisene og omvendt. Etter hvert som volatiliteten stiger, blir Vidya mer følsom og tilpasser seg prisendringene raskere. Etter hvert som volatiliteten minker, reduseres Vidya. Bestem tidsperioder for kortsiktige og langsiktige standardavviksberegninger (vanligvis 9 og 30 dager) Beregn Alpha-faktoren som følger: alfa 0,2 x (StDev Close 9) (StDev Close 30)) Vidya alpha x Lukk (1 ndash alfa) x Vidya n-1 StDev Standardavvik Indikatorbruken for handel ligner andre bevegelige gjennomsnitt. Merk: Den største fordelen ved Vidya er at den tilpasser seg den faktiske volatiliteten i markedet. Så blir det en av få indikatorer som tar hensyn til dette aspektet av markedet. Et par år senere justerte Tushar S. Chande Vidya på en slik måte at det også innebar at CMO ndash Chande Momentum Oscillator var en del av konstruksjonen. Hvis du er interessert i en dypere studie av denne tekniske indikatoren og foretrekker klar til å betjene løsninger, kan dette avsnittet være av interesse for deg. Der finner du alle tilgjengelige indikatorer i Excel-filen for nedlasting.
No comments:
Post a Comment